In de beleggingswereld is robuust een kenmerk dat het vermogen van een model, test of systeem beschrijft om effectief te functioneren terwijl de variabelen of aannames worden gewijzigd. Een robuust concept werkt zonder fouten en produceert positieve resultaten in verschillende omstandigheden.
Voor statistieken is een test betrouwbaar als deze nog steeds informatie over een probleem geeft, ondanks dat de aannames zijn gewijzigd of geschonden.
In de economie wordt soliditeit toegeschreven aan financiële markten die ondanks veranderingen in de marktomstandigheden blijven functioneren. Over het algemeen is een systeem robuust als het variabiliteit aankan en effectief blijft.
Understanding Robust
Financiële modellen zijn een integraal onderdeel van het runnen van een bedrijf. Van bedrijfsleiders van grote multinationals tot de franchise-eigenaar van het lokale hamburgerrestaurant, besluitvormers hebben tijdige informatie nodig die aan hen wordt gepresenteerd in een modelvorm die de activiteiten van het bedrijf het beste weerspiegelt.
Beleggers gebruiken ook financiële modellen om de waarde van bedrijven te analyseren en te voorspellen om te bepalen of het haalbare potentiële investeringen zijn.
KEY POINTS
- Robuuste modellen leveren positieve resultaten op ondanks veranderende marktomstandigheden.
- In het bedrijfsleven worden modellen vaak gebruikt om zich te concentreren op de fundamenten van een bedrijf, zoals inkomsten en inkomsten.
- Financiële modellen worden gebruikt bij portefeuillebeheer, het creëren van handelssystemen en het berekenen van de waarde van derivatencontracten.
- Als een handelssysteem geen positieve resultaten oplevert over verschillende tijdsperioden of tijdens veranderende marktomstandigheden, is het niet robuust.
Business Financiële Modellen
Zakelijke financiële modellen richten zich voornamelijk op de fundamenten van een bedrijf of bedrijf, zoals inkomsten, kosten, winsten en andere financiële ratio’s. Een model wordt als robuust beschouwd als de outputs en voorspellingen consistent nauwkeurig zijn, zelfs als een of meer van de invoervariabelen of aannames drastisch zijn veranderd als gevolg van onvoorziene omstandigheden.
Een specifieke kostenvariabele kan bijvoorbeeld dramatisch stijgen als gevolg van een ernstige afname van het aanbod als gevolg van een natuurramp.
Een andere vaak onvoorziene omstandigheid is wanneer er oorlog uitbreekt tussen grote landen.Veel financiële variabelen kunnen worden beïnvloed door oorlog, waardoor niet-robuuste modellen onregelmatig functioneren.Een robuust model zal leidinggevenden en managers effectieve besluitvormingsinstrumenten en beleggers nauwkeurige informatie blijven verschaffen waarop zij hun investeringsbeslissingen kunnen baseren.
Robust handelsmodellen
Terwijl beleggers de fundamentele gegevens van een bedrijf analyseren om aandelen te vinden die onder de marktwaarde zijn geprijsd en daarom als een goede investering worden gezien, analyseren handelaren de prijsgegevens van een aandeel met behulp van technische analyse om prijsbewegingen te voorspellen die het gevolg zijn van verschillen in vraag en aanbod van aandelen op dit moment.
Traders die geautomatiseerde handelssystemen gebruiken om markten te analyseren en te verhandelen met behulp van technische analyse, doen dit door statistische modellen te ontwikkelen, testen en optimaliseren op basis van de toepassing van technische indicatoren op de prijsgegevens van een effect. Dit wordt meestal gedaan door historische of eerdere prijsgegevens te onderzoeken, samen met marktindicatoren, en situaties te identificeren die een grote kans op succes in de toekomst hebben.
Een handelsmodel wordt als robuust beschouwd als het consistent winstgevend is, ongeacht de richting van de markt. Meestal zal een handelsmodel goed werken in een specifieke marktconditie of tijdsperiode. Wanneer de marktomstandigheden echter veranderen of het model wordt toegepast op een andere periode of op de toekomst, Het model faalt gruwelijk en er worden verliezen gerealiseerd. Dit is meestal een teken dat een handelsmodel niet robuust is.
