Voortschrijdende gemiddelden worden beschouwd als primaire technische analysetools. Ze worden gebruikt om kortetermijngegevens glad te strijken om langetermijntrends of -cycli beter te identificeren. Hoewel voortschrijdende gemiddelden voor elke periode kunnen worden berekend, zijn de meest populaire 20-daagse, 50-daagse, 100-daagse en 200-daagse voortschrijdende gemiddelden.
WAT ZIJN VOORTSCHRIJDENDE GEMIDDELDEN
Een voortschrijdend gemiddelde berekent de gemiddelde prijs van een effect over een bepaald aantal perioden. Dus als u het 200-daags voortschrijdend gemiddelde zou willen berekenen, zou u de prijzen van de afgelopen 200 dagen optellen en deze som delen door 200.
Aangezien voortschrijdende gemiddelden achterblijvende indicatoren zijn, zullen ze altijd achterblijven bij prijsactie. Dit is de reden waarom u soms zult zien dat handelaren ernaar verwijzen als trendvolgende indicatoren.
Hoe langer de periode voor het voortschrijdend gemiddelde, hoe groter de vertraging tussen het en de spotprijs (bekijk deze video voor het gebruik van eenvoudige voortschrijdende gemiddelden).
Handelen met de | 27 Simple Moving Average
Als we bijvoorbeeld naar de slotkoers van de afgelopen 50 dagen keken
, zouden we de laatste 50 slotkoersen optellen en vervolgens delen door 50 om de gemiddelde slotkoers voor die 50 dagen te krijgen (dit wordt het “eenvoudige” voortschrijdend gemiddelde genoemd).
Gelukkig doen de meeste grafiekindicatoren dit voor ons en plotten ze de waarde gewoon als een lijn.
Er zijn vier populaire soorten voortschrijdende gemiddelden:
- Eenvoudig (ook bekend als rekenen)
- exponentieel
- Gewogen
- Lineaire regressie
Eenvoudige voortschrijdende gemiddelden
geven dezelfde weging aan elke prijs over de periode, terwijl exponentiële voortschrijdende gemiddelden deze weging in de loop van de tijd verminderen. Het type voortschrijdend gemiddelde dat u gebruikt, is volledig aan u. Modellen die voortschrijdende langetermijngemiddelden in hun prognoses opnemen, zijn over het algemeen succesvoller dan modellen die alleen voortschrijdende kortetermijngemiddelden bevatten.
Nogmaals, dit alles hangt af van uw strategie en hoe vaak u handelt.
50-DAAGS VOORTSCHRIJDEND GEMIDDELDE
Het voortschrijdend gemiddelde van 50 perioden is misschien wel de meest populaire handelsindicator. Wanneer de koers een voortschrijdend gemiddelde overschrijdt, kan deze worden gebruikt om aan te geven dat u een long (koop)positie moet innemen. Evenzo, wanneer de prijs onder een voortschrijdend gemiddelde kruist, kan deze worden gebruikt om aan te geven dat u een shortpositie moet innemen (verkopen).
Het 50-daags voortschrijdend gemiddelde wordt vaak gebruikt door langetermijnhandelaren om te zien wanneer een aandeel trending is. Bekijk de gemiddelde slotkoers over de afgelopen 50 dagen of 50 perioden. Het 200-daags voortschrijdend gemiddelde is de gemiddelde slotkoers over de afgelopen 200 dagen.
Wanneer u lange- en kortetermijnvoortschrijdende gemiddelden zoals 50 dagen en 200 dagen neemt en deze op een grafiek doorkruist, vertegenwoordigt dit vaak een langetermijnverandering in momentum.
Trendtraders zullen ze vaak gebruiken om posities in en uit te voeren.
BESTE VOORTSCHRIJDENDE GEMIDDELDEN VOOR DAGHANDEL
Voortschrijdende gemiddelden worden vaak aangehaald als de heilige graal van de technische analyse. Ze kunnen worden gebruikt om trends te identificeren, omkeringen te herkennen en steun- en weerstandsniveaus te vinden. Maar wist u dat ze ook kunnen worden gebruikt om dagelijkse transacties met een hoge waarschijnlijkheid te identificeren? Als u een daghandelaar bent, kunnen voortschrijdende gemiddelden uw beste vriend of uw ergste vijand zijn.
Hoewel voortschrijdende gemiddelden geweldig zijn voor het identificeren van de trend, kunnen ze u ook uit een positie halen vlak voor de volgende zet.
Een veel voorkomende vraag die opkomt is: “Wat is het beste voortschrijdend gemiddelde?” Het antwoord hangt af van uw doelen als belegger of handelaar. Het antwoord hangt ook af van uw tijdsbestek.
Een SMA met een looptijd van 20 perioden zal bijvoorbeeld veel nuttiger zijn op een korter ruilidee omdat een korter voortschrijdend gemiddelde sneller reageert op veranderingen in prijsactie. Omgekeerd kan een 50- of 200-jaars voortschrijdend gemiddelde beter geschikt zijn voor de langetermijnhandelaar.
HOE VOORTSCHRIJDENDE GEMIDDELDEN TE GEBRUIKEN
Het voortschrijdend gemiddelde wordt gebruikt om een deel van de ruis in prijsveranderingen glad te strijken en een duidelijker beeld te geven van wat er gebeurt in de koersgeschiedenis van een aandeel.
Voortschrijdende gemiddelden worden vaak gebruikt in combinatie met andere technische indicatoren zoals MACD of RSI om trends of trendomkeringen te bevestigen. Het concept is eenvoudig: neem een reguliere prijsgrafiek en maak deze glad door een reeks gemiddelden te maken. Volg vervolgens die gegevens over de prijsinformatie.
De meest voorkomende toepassingen van voortschrijdende gemiddelden identificeren belangrijke steun- en weerstandsniveaus, evenals trends.
Ondersteunings- en weerstandsniveaus
Voortschrijdende gemiddelden kunnen ook worden gebruikt om steun- en weerstandsniveaus te identificeren. Deze twee niveaus worden door handelaren gebruikt om te bepalen of de prijs van een actief zal doorgaan in de richting van de trend of omkeren.
Dit gebeurt wanneer de prijs van een actief een voortschrijdend gemiddelde nadert; het heeft de neiging om er vanaf te stuiteren. Op deze manier fungeren voortschrijdende gemiddelden als dynamische niveaus van steun en weerstand die door handelaren kunnen worden gebruikt om posities in of uit te gaan.
Trends in prijsbewegingen
Handelaren kunnen voortschrijdende gemiddelden gebruiken om te helpen bepalen waar toekomstige steun- en weerstandsniveaus kunnen zijn. Maar ze gebruiken ze ook om trends en trendomkeringen te identificeren (dat wil zeggen, wanneer zich een nieuwe trend vormt).
Handelaren gebruiken ook voortschrijdende gemiddelden in “crossover” -strategieën, waarbij ze zullen kopen als een voortschrijdend kortetermijngemiddelde boven een langetermijngemiddelde breekt en verkopen als het lager kruist.