De directionele bewegingsindicator bepaalt de richting van de prijs en de sterkte van een trend.
Wat is de directionele bewegingsindex?
De directionele bewegingsindex, ook bekend als de directionele bewegingsindicator (DMI), werd in 1978 ontwikkeld door J Welles Wilder, die ook handelsindicatoren creëerde zoals de real average range indicator en de relatieve sterkte index.
De DMI wordt gebruikt om de koersrichting van een actief en de kracht van prijsactie te beoordelen. Deze technische indicator is vooral handig voor trendhandelsstrategieën omdat het handelaren in staat stelt trends met een sterk momentum te identificeren.
DMI kan in verschillende tijdframes worden toegepast en worden gebruikt om de prijsbewegingen van verschillende soorten activa te evalueren. De essentiële componenten van deze indicator zijn de negatieve indicator (-DI) en de positieve indicator (+ DI), die zijn uitgezet op de DMI-grafiek.
Ze worden berekend samen met de gemiddelde directionele index of ADX. De respectieve waarden worden geschat met de bijbehorende maximum- en minimumprijzen en de respectieve eerdere slotkoersen.
De DMI-index bevindt zich meestal onder de prijsgrafiek als een grafiek die bestaat uit drie verschillende lijnen. In de volgende tabel ziet u een configuratie van de directionele bewegingsindicator.
De componenten die worden gebruikt in de directionele bewegingsindexgrafiek zijn:
- Peratieve richtingaanwijzer (+ DI).
Dit gaat gepaard met een stijgende lijn. Het is gebaseerd op het verschil tussen de prijs van vandaag en de prijs van gisteren en de waarden verkregen uit de geselecteerde perioden worden bij elkaar opgeteld.
-
negatieve directionele indicator (-DI). Dit gaat gepaard met een dalende trend. Het wordt geschat op het prijsverschil tussen de lage prijzen van vandaag en gisteren. De resultaten voor de geselecteerde perioden worden toegevoegd en de -DI-lijn wordt gevormd.
- PERIOD DI. Verwijst naar het aantal perioden dat wordt gebruikt in berekeningen voor deze indicator. Hoewel het standaard aantal perioden afhankelijk is van het handelsplatform, is de gebruikelijke instelling 14 perioden. Handelaren kunnen echter het aantal perioden wijzigen op basis van de geanalyseerde tijden of hun handelsstrategieën.
Hoewel de directionele bewegingsindex soms zelf kan worden uitgezet, bestaande uit slechts twee lijnen voor + DI en – DI, wordt deze vaak weergegeven met de ADX-lijn.
Elke component heeft een specifiek doel en handelssignalen worden gedetecteerd op basis van de beweging van elke lijn en de potentiële kruispunten tussen de lijnen. De afstand tussen de lijnen wordt in aanmerking genomen bij het beoordelen van de potentiële sterkte van een prijsbeweging.
Hoe gebruik je de directionele bewegingsindex?
Hoewel de directionele bewegingsindexformule en iq-berekeningen die aan de indicator ten grondslag liggen als enigszins ingewikkeld kunnen worden ervaren, is het identificeren van signalen met behulp van DMI gemakkelijk te begrijpen. Om te begrijpen hoe ze de index van directionele beweging kunnen lezen, moeten handelaren aandacht besteden aan de manier waarop elke lijn beweegt en hoe ze met elkaar ingrijpen.
Een manier om de directionele bewegingsindex te gebruiken om de sterkte van een trend te bepalen, is via de bijbehorende ADX-waarden. Een potentieel sterke trend kan worden geïdentificeerd wanneer de ADX-waarde boven de 25 ligt. En een zwakke trend treedt op als de ADX-waarde lager is dan 20. Handelaren kunnen de basiswaarden aanpassen die horen bij een sterke of zwakke trend en kunnen hun referentiewaarde instellen om een sterke trend op 30, 40 of hoger te detecteren.
Traders moeten ook kijken naar de beweging van +DI en -DI samen met de ADX-lijn wanneer ze proberen te identificeren welke positie ze moeten innemen, of deze nu lang of kort is. In zekere zin, terwijl ADX een overzicht geeft van de kracht van de trend, evalueren positieve DI en negatieve DI de richting van prijsactie. Een kans voor een longpositie kan worden gedetecteerd wanneer de + DI de -DI-lijn van onderaf kruist en de balk waar de crossover boven -DI wordt opgenomen, wordt gelabeld als de signaalbalk. In deze situatie zullen handelaren ook naar de ADX-lijn kijken om het bestaan van een trend en de kracht ervan te beoordelen.
Een kans om een shortpositie in te nemen doet zich voor in een situatie waarin de -DI de + DI van onderaf kruist. De balk waar de crossover wordt gedetecteerd, vertegenwoordigt de signaalbalk. Handelaren moeten ook de ADX-waarde onderzoeken om de sterkte van de relevante trend te beoordelen. Een voorbeeld van mogelijke kruisingen tussen + DI en -DI wordt gegeven in de onderstaande tabel.
Witte cirkels geven aan waar de twee DI-lijnen elkaar kruisen, wat de bijbehorende prijsrichting aangeeft. De cirkel aan de linkerkant van de grafiek (rij 1) + DI kruist de -DI van onder naar boven, wat aangeeft dat de prijs zal stijgen. De prijsbalken laten zien dat de prijs beweegt met een opwaartse trend voor de volgende periode. Het is ook duidelijk dat de trend sterker is wanneer de twee lijnen uit elkaar gaan.
De tweede cirkel in de buurt van het midden van de grafiek toont het punt waarop -DI de + DI van onderaf kruist, wat een potentiële prijsdaling aangeeft, die zich manifesteert op de prijsgrafiek. De kracht van de DMI-indicator is dat handelaren deze kunnen gebruiken om potentiële koopsignalen te identificeren en waarschijnlijk te identificeren wanneer de positie moet worden gesloten en een shortpositie moet worden geopend, waardoor ze in beide richtingen kunnen profiteren, zelfs met dezelfde onderliggende waarde.
Natuurlijk kunnen er andere instellingen zijn, afhankelijk van de handelsstrategieën, maar handelaren proberen vaak de posities van elke lijn in de DMI-indicator te evalueren. Met de implementatie van een directionele beweging index strategie, proberen handelaren het momentum en de richting van de prijzen te beoordelen.
Hoewel de directionele bewegingsindex een trendhandelsindicator is, kunnen handelaren deze ook gebruiken om laterale prijsbewegingen te identificeren en signalen in hun bereikhandelsstrategie op te nemen. Doorgaans wordt verwacht dat een door een bereik gescheiden beweging wordt weergegeven wanneer de ADX-waarde lager is dan 20.
Ook hoewel DI-crossovers een gemakkelijke manier kunnen lijken om handelssignalen te identificeren, moeten handelaren deze signalen bevestigen met andere handelsindicatoren omdat valse signalen kunnen optreden. Sommige van de basislimieten van de directionele bewegingsindex zijn gerelateerd aan hoe deze reageert op kortetermijnprijsveranderingen of wanneer de volatiliteit hoog is. DMI kan verkeerde signalen geven in perioden van lage volatiliteit, omdat het de gevoeligheid voor prijsschommelingen op korte termijn heeft verminderd. Als alternatief kunnen signalen achterblijven tijdens hoge volatiliteit.
