De Choppiness Index helpt handelaren onderscheid te maken tussen trending en consoliderende markten
Wat is de schokkerigheidsindex?
De Choppiness Index (ook wel CI of CHOP genoemd) is een volatiliteitsindicator ontwikkeld door EW Dreiss, een Australische grondstoffenhandelaar. Als technische indicator onderzoekt de Choppiness Index of de markt omhoog of omlaag beweegt of niet in een bepaalde richting (onstabiele markt).
Terwijl andere indicatoren de richting van de prijs kunnen illustreren, is de Choppiness-index een richtingloze indicator.
De Choppiness-index valt in de categorie oscillatorindicatoren met bereiklimieten en kan waarden tussen 0 en 100 aannemen. Lage waarden duiden op een mogelijke trendbeweging, terwijl hogere waarden duiden op een consolidatie of zijwaartse beweging. De schokkerigheidsindexformule is gebaseerd op de waarden van het reële bereik voor een bepaald aantal perioden.
Als u de waarden van de CI-indicator leest, gebruiken handelaren vaak Fibonacci als drempel.
Elk getal in de Fibonacci-reeks wordt verkregen als de som van de twee voorgaande getallen, als volgt, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, enz.
Daarom wordt de verhouding van 61,8% berekend door het ene getal te delen door het volgende getal. Bijvoorbeeld, 34 gedeeld door 55 is gelijk aan 0,618 of 61,8%. De onderste drempel van 38,2% wordt berekend wanneer een getal wordt gedeeld met het getal dat twee posities aan de rechterkant is.
34 gedeeld door 89 is bijvoorbeeld gelijk aan 0,382 of 38,2%.
Een schokkerigheidsindexwaarde van 61,8 is de bovengrens. Een CI-indicator met een waarde van 38,2 wordt ingesteld als de onderste drempel. Er kan ook worden gezegd dat handelaren ook naar het middelpunt van het CI-bereik kunnen kijken en de positie van de blauwe lijn ten opzichte van de waarde 50 kunnen evalueren. De relevante parameters die verband houden met de Choppiness-indexindicator en de instelling ervan op het handelsplatform zijn:
De CI-indicator is de blauwe lijn die oscilleert in een bereik van 0 tot 100, terwijl handelaren zich bewust moeten zijn van drie parameters gemarkeerd met witte, rode en gele lijnen.
Het eerste punt is het niveau, waarbij CI uitgaat van een waarde van 61,8, wat een referentie is voor grotere instabiliteit. De bottom line is ingesteld op het niveau van 38,2 wat het bestaan van een trend aantoont. De derde lijn (rode lijn) toont de locatie van het middelpunt. De blauwe lijn kan voor een langere of kortere periode boven of onder de geselecteerde lagen bewegen.
Hoe gebruik je een Choppiness index indicator?
Om te weten hoe ze de Choppiness-index moeten lezen, moeten handelaren begrijpen dat deze indicator geen signalen geeft over de koersrichting. Zoals we al zeiden, geeft het aanwijzingen voor het bestaan van een trend of wanneer de markt zijwaarts beweegt. De CHOP-indicator moet worden gebruikt in combinatie met andere technische indicatoren, zoals RSI of voortschrijdende gemiddelden, om gedetecteerde signalen te bevestigen en de koersrichting te bepalen.
Handelaren kunnen de Choppiness-index gebruiken om te onderzoeken of een prijsbeweging onstabiel zal blijven op basis van de positie van de CI-lijn ten opzichte van de middellijn.
Vier gebieden zijn gemarkeerd met gele rechthoeken in de geselecteerde weekgrafiek. De twee gebieden die op de CI-indicatorconfiguratie zijn gemarkeerd, tonen de punten waar de indicatorlijn continu boven de 50 blijft, wat wijst op een gebrek aan trend. We kunnen zien dat de prijs in dezelfde periode een zijwaartse beweging laat zien, wat suggereert dat de markt instabiel blijft.
Een andere Choppiness Index trading strategie kan worden waargenomen wanneer handelaren deze indicator gebruiken om potentiële breakouts te identificeren. Een uitbraak treedt op na een periode waarin de prijs binnen een bereik is gebleven of gedurende een bepaalde periode is geconsolideerd. Wanneer de prijs buiten het bereik beweegt, wordt gezegd dat deze barst en nieuwe hoogtepunten of nieuwe dieptepunten vormt, afhankelijk van de richting van de uitbraak.
Nadat de markt lange tijd zijwaarts is bewogen, zal deze een uitbraak maken. Daarnaast wordt verwacht dat een trendbeweging in een bepaalde periode zal eindigen en de consolidatie kan beginnen. Een mogelijke breakout-configuratie wordt weergegeven in de onderstaande tabel.
We kunnen zien dat de prijs een paar maanden zijwaarts beweegt en de Choppiness-index neemt de waarde een paar keer boven 61,8 terwijl de waarde boven de gemiddelde waarde boven de 50 blijft. Op een gegeven moment begint de CHOP-indicator naar beneden te bewegen, kruist onder de waarde van 38,2 en neemt nog lagere waarden aan terwijl hij onder de waarde van 50 blijft. Op het punt waar de CHOP onder de ondergrens breekt, stopt de prijs de range-gebonden beweging en begint een trendbeweging.
Sommige handelaren kunnen ook de pieken of dieptepunten onderzoeken die door de CHOP-lijn worden bereikt om potentiële signalen te identificeren. Dit is op een manier dat ze kunnen zoeken naar opeenvolgende pieken en dieptepunten die niet voorbij de bovenste of onderste drempel van de CHOP-indicator zijn gegaan en bepalen of de prijsbeweging zal eindigen en een omkering zal optreden of niet.
Natuurlijk zijn dergelijke signalen grotendeels afhankelijk van het model dat met elke individuele bron wordt gevormd en mogen ze niet als vuistregel worden gegeneraliseerd.
De indicator is nuttig om te bepalen hoe de prijs van een actief beweegt of om het bestaan of de afwezigheid van een trend te bevestigen. De kenmerken van deze indicator maken het nuttig voor trendtraders en bereikgebonden handelsstrategieën. Handelaren mogen echter enkele van de beperkingen van deze indicator niet over het hoofd zien.
Is het gebaseerd is op gegevens uit het verleden, laat het zien wat er in het verleden met de prijs is gebeurd, wat betekent dat CI geen toekomstige prijsbewegingen voorspelt. Bovendien kan CI niet worden gebruikt als een zelfstandige indicator voor handelsdoeleinden. Het kan echter zeer productief zijn in combinatie met prijsactie en momentum-, volume- of trendindicatoren.
