Soperwinsten brengen altijd hoge risico’s met zich mee. Daarom moeten handelaren, naast winst, aandacht besteden aan risicobeheersing en kapitaalbeheer. Een belangrijk criterium voor het meten van dit risiconiveau is terugtrekking. Dan is een forex drawdown? Wat is het beste opnamepercentage?
Indice dei contenuti:
Wat is forex drawdown?
De Forex drawdown verlaagt een beleggingsrekening van zijn piek tot zijn minimum in een bepaalde periode. De drawdown wordt meestal aangegeven als een percentage van het vorige kapitaal.
De formule voor het berekenen van de drawdown = de hoeveelheid kapitaal die het meest daalde in de periode ( = kapitaalfonds – piekkapitaal) / de hoeveelheid geïnvesteerd geld op het hoogtepunt van de periode.
Voorbeeld van drawdown:
De handelaar stort 10.000 USD op de forex-rekening.
Na de handel groeit het kapitaal van de handelaar tot 16.000 USD en verliest vervolgens weer bij 8.000 USD. Uiteindelijk sloot de handelaar het jaar af op $ 12.000 in de hoofdstad. Daarom is het maximale kapitaal van de handelaar 16.000 en het laagste kapitaal 8.000. Daarom is het verminderde geldbedrag op de rekening van de handelaar 16.000 – 8.000 = $ 8.000. De drawdown ratio is 8.000 / 16.000 = 50%.
Hoe is forex drawdown belangrijk?
Vertalingen hebben altijd een drawdown (DD genoemd). Geen heeft een drawdown. Omdat verlies altijd deel uitmaakt van de investering, moeten handelaren deze onder controle houden. De drawdown is zo laag mogelijk.
Een handelssysteem dat in het verleden backtesting heeft gedaan en goede rendementen heeft geproduceerd, is niet alles. Handelaren moeten aandacht besteden aan het opnamepercentage. Als de drawdown te groot is, is het risico groot.
In forex trading helpt het monitoren van drawdown-indicatoren om kapitaal te beheren en risico’s effectief te beheren. Als het account een lage drawdown ratio heeft, werkt het handelssysteem goed en is het stabiel op de lange termijn. Op dat moment moet de handelaar de winstvoet voor elke transactie handhaven. Een hoge drawdown ratio duidt daarentegen op een risicovolle handelsstrategie. Op dit punt moeten handelaren hun handelsstrategieën aanpassen om de daling te beperken en kapitaal te behouden.
Daarnaast is het opnamepercentage ook een van de essentiële criteria bij het kiezen van geautomatiseerde handelsrobots of kopieerhandelsaccounts.
Laat je zeggen dat een handelaar een geautomatiseerde handelsrobot wil kopen of gebruiken, een forex-signaal, naast de winstmarge is drawdown een criterium dat niet mag worden gemist. Een EA heeft een gemiddeld rendement van 30% per maand, maar een relatieve Drawdown is maximaal 65%. Deze EA heeft een relatief hoog risiconiveau en handelaren moeten niet kiezen.
Als, bij het kiezen van een copy trading account, moet de handelaar naast het overwegen van de winst ook het opnamepercentage controleren.
Wat zijn de soorten drawdowns in forex?
De drawdown is het verlies van kapitaal in een bepaalde investeringsperiode, maar de drawdown heeft drie verschillende berekeningsmethoden. Bovendien vertegenwoordigt elk type drawdown een duidelijk gevoel van handelsrekeningrisico.
Drawdown is van drie typen: Absolute Drawdown, Maximal Drawdown en Relative Drawdown.
Onze absolute opname: Dit is de daling van de rekening van het aanvangskapitaal naar het laagste fonds. Deze indicator wordt gemeten aan de hand van het totale verlies (USD). De absolute drawdownwaarde verandert wanneer het saldo van de rekening die het fonds maakt lager is dan het vorige minimum. Deze indicator vertegenwoordigt het hoogste bedrag aan kapitaalverlies uit rekeningdeposito’s op dit moment. Hoe hoger de Absolute Drawdown, hoe meer het laat zien dat de handelaar meer verliest dan het startkapitaal.
De maximale drawdown is de daling van de rekening van de hoogste kapitaalpiek van prestaties naar het laagste kapitaalminimum. De maximale drawdown vertegenwoordigt het hoogste accountverliesresultaat tijdens het hele handelsproces, met een hoger risiconiveau dan de absolute Drawdown.
De relatieve drawdown is de maximale drawdown berekend als een percentage. Perative Waterdown = Maximum Drawdown / De hoogste piek van kapitaal. De relatieve drawdown is een percentage, dus het is gemakkelijker voor handelaren om het risiconiveau te kennen dan om naar een specifiek aantal Maximum Drawdowns te kijken.
Wat is de beste drawdown?
Ongeen drawdown-indicatoren is de maximale Drawdown of Relative Drawdown de belangrijkste, die duidelijk de maximale drawdown van een account en de risico’s ervan laat zien. Hoe veel beter is Massimo Drawdown?
Het juistere antwoord is: hoe lager de maximale Drawdown, hoe beter, hoe lager het risico.
Hoe dan ook, forex trading is niet altijd winstgevend, verliezen zullen zeker gebeuren. Daarom, zelfs als professionele handelaar, moet hun maximale Drawdown nog steeds een verhouding van meer dan 0% zijn.
Er is geen standaard ratio om de rekening te bepalen met een goede drawdown. Maar meestal nemen experts de 20% om te beoordelen hoe riskant een account is. Dit betekent dat uw handelssysteem ervoor moet zorgen dat de maximale Drawdown niet hoger is dan 20%.
Ervan uitgaande dat u 20% verliest, moet u 25% winst maken op het resterende kapitaal om terug te keren naar het oorspronkelijke kapitaal. Als u 50% verliest, moet u 100% winnen over het resterende kapitaal om terug te keren naar het oorspronkelijke kapitaal en als u tot 80% verliest, is het winstpercentage dat nodig is om terug te keren naar het oorspronkelijke kapitaal nu 400%. Hoe hoger de maximale Drawdown, hoe moeilijker het is om een gelijkspel te bereiken.
Hoe de drawdown te controleren?
In forex trading is handelspsychologie een essentiële factor. Het kan het handelsplan van elke handelaar onderbreken. Daarom, om een laag opnamepercentage te krijgen, moeten handelaren hun handelspsychologie goed controleren.
Limits een maximale drawdown voor het account.
De maximale opnamelimiet is niet meer dan 20%. Sommige mensen kiezen voor het tarief van 20%, maar anderen kiezen voor 15%. Daarnaast moeten handelaren limieten stellen voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld 1 week, 1 maand of 1 kwartaal…
Een handelaar trekt regels maximaal op van maximaal 20% gedurende een maand. Als deze ratio hoger is dan 20%, handelt de handelaar niet meer. Volgende, moeten handelaren hun handelssysteem of kapitaalbeheerstrategieën herzien en in de volgende maand beginnen met een nieuw systeem.
Laagste verlieslimiet per transactie.
Een van de regels die handelaren kunnen toepassen om het verlies van elke order te beperken tot slechts 1-1,5% van het totale beschikbare kapitaal van de rekening. Met dit principe, als de handelaar tien opeenvolgende orders verliest, verliest het account slechts 10-15%. Als u 20 bestellingen op rij verliest, verliest de rekening 20-30%, kunt u herstellen bij break-even.
Om dit principe toe te passen, moeten handelaren zich houden aan een gemiddelde leverage ratio, een laag handelsvolume combineren en de stop loss op alle orders instellen.
Bovendien moet de handelaar, als hij continu verliest, de verlieslimiet verlagen, die overeenkomt met het huidige kapitaal. We gaan ervan uit dat de handelaar in eerste instantie het verlies van elke order beperkt tot 2%, vervolgens 10 opeenvolgende orders verliest, de rekening verliest 20% van het kapitaal. Op dit punt moet de handelaar het verliespercentage verlagen tot 1,5% of 1%, deze strategie zal het opnamepercentage helpen niet te snel te stijgen.
Hoe dan ook, als het aantal opeenvolgende verliezende orders meer dan 30% is of de drawdown de toegestane limiet heeft overschreden, moet de handelaar stoppen.
Conclusion
De drawdown is erg belangrijk in kapitaalbeheer, in risicobeheer. Om handelaren op de lange termijn winstgevend te laten zijn, moet u een goede handelsstrategie en effectief risicobeheer hebben. Het bijhouden van het opnamepercentage van handelaarsaccounts is eenvoudig, maar hoe houden handelaren het onder controle? Er zijn talloze technieken, maar de regel voor handelaren om kapitaal het meest effectief te beheren is discipline.
