De volgende gids zal kijken naar Bollinger-banden, wat het is en wat het meet, hoe de indicator op de grafieken te begrijpen en die resultaten te interpreteren, evenals de voor- en nadelen van het gebruik van deze technische analysetool.
In de handel gebruiken marktdeelnemers twee soorten conflicterende analyses. Basitive analyse onderzoekt marktnieuws, economische/ sociale / politieke krachten en winstgegevens om te voorspellen hoe de prijs van een actief zal bewegen. Technische analyse daarentegen maakt gebruik van grafieken en verschillende technische indicatoren om de marktomstandigheden te voorspellen.
Een van de essentiële hulpmiddelen die worden gebruikt voor technische analyse in de aandelenhandel is Bollinger Bands. De belangrijkste stimulans is om de handelaar te helpen de richting van een trend vast te stellen, potentiële omkeringen te herkennen en de volatiliteit te volgen.
Definitie van Bollinger Bands
Bollinger Bands is een populaire technische analysetool ontwikkeld in het midden van de jaren 1980 door de Amerikaanse financiële analist en technische handelaar John Bollinger. Met name Bollinger bands zijn een soort handelsband of envelop. Dating bands en enveloppen hebben hetzelfde doel: onmiddellijke definities van hoog en laag bieden die kunnen worden gebruikt om rigoureuze handelsbenaderingen te creëren, bijvoorbeeld in patroonherkenning.
De banden bevatten een volatiliteitsindicator die de hoge of lage relatieve prijs van een effect meet in vergelijking met eerdere transacties.
Insurgency wordt gemeten met behulp van standaarddeviatie, die verandert met toe- of afneemt in volatiliteit. De banden worden breder wanneer er een prijsstijging is en smal wanneer er een daling van de prijzen is. Door hun dynamische karakter kunnen Bollinger-banden worden toegepast op verschillende handelsinstrumenten, zoals aandelen, grondstoffen, futures en Forex.
Bollinger-banden omvatten drie afzonderlijke trendlijnen: de bovenste, middelste en lage banden. De middelste band is een voortschrijdend gemiddelde en de handelaar kiest zijn parameters (meestal wordt het 20-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde gebruikt).
De bovenste en onderste banden worden boven en onder de voortschrijdende gemiddelde band geplaatst.
De handelaar kan het aantal standaarddeviaties aanpassen waaraan hij de ingestelde volatiliteitsindicator verkiest. Volgend bepaalt het aantal standaarddeviaties de afstand tussen de middelste, bovenste en onderste banden. De positie van de banden geeft informatie over de sterkte van de trend en de mogelijke hoge en lage prijsniveaus die binnenkort kunnen worden verwacht.
Sinds Bollinger-banden unieke inzichten bieden in prijs en volatiliteit, kunnen handelaren verschillende toepassingen voor hen vinden, waaronder het bepalen van overbought– en oververkochte niveaus, als trendtool, het monitoren van breakouts en het beslissen van in- en uitstappunten voor een transactie.
Bollinger bands zijn een relatief eenvoudig handelsinstrument en zijn ongelooflijk populair onder professionele handelaren en thuis. Het gebruik van alleen banden voor de handel is echter een riskante strategie, omdat de indicator zich richt op prijs en volatiliteit terwijl verschillende andere relevante informatie wordt genegeerd.
Geschiedenis van Bollinger bands
Bollinger Bands werden ontwikkeld in het midden van de jaren 1980 door John Bollinger voor aandelenhandel. Ze kwamen voort uit de vraag naar adaptieve handelsbanden en de observatie dat volatiliteit dynamisch was in plaats van statisch, zoals toen algemeen werd overwogen.
De snelle acceptatie van Bollinger Bands was deels te danken aan de uitzending die ze kregen op het Financial News Network, waar John Bollinger van 1983 tot 1990 chief market analyst was.
Bollinger Bands werden uitgezonden op een segment gehost door Bill Griffeth, terwijl Bollinger een afbeelding gebruikte die hen afbeeldde. Griffeth vroeg hoe ze heetten terwijl Bollinger hun gebruik uitlegde, en onvoorbereid, kort van woorden, brak Bollinger bollinger bands.
Het registreerde deze term in 2011.
Bollinger Band Calculation
Bollinger bands bestaan uit drie regels:
- De eerste lijn is de centrale Bollinger band is een 20-daags simple moving average (SMA) van de slotkoers. Om bijvoorbeeld een voortschrijdend gemiddelde van 20 perioden te berekenen, telt u de slotkoersen van een actief gedurende 20 opeenvolgende dagen op en deelt u die waarde door 20;
- De volgende regel is de bovenste Bollingerband. De bovenste Bollingerband wordt berekend door de middelste band te nemen en tweemaal de dagelijkse standaarddeviatie aan deze hoeveelheid toe te voegen;
- De laatste regel is de Lower Bollinger Band. De onderste Bollingerband wordt berekend door de middenband minus tweemaal de dagelijkse standaarddeviatie te nemen.
Secondenvertatie meet hoe gedistribueerde getallen afkomstig zijn van een gemiddelde waarde voor een bepaalde dataset. Standaardafwijking is de vierkantswortel van variantie. De variantie zelf is het gemiddelde van de verschillen in het kwadraat van het gemiddelde (het eenvoudige gemiddelde van een gegeven verzameling getallen). Het is een wiskundige maat voor gemiddelde variantie en komt prominent voor in economie, statistiek, financiën en boekhouding.
Hoe Bollinger Bands te lezen en te interpreteren
Opmerking: Even Bollinger-banden zijn een effectieve technische analyse-indicator, ze hebben beperkingen. Bollinger-banden zijn gebaseerd op het eenvoudige voortschrijdende gemiddelde van een actief, dat gegevenspunten uit het verleden gebruikt, zodat banden altijd zullen reageren op prijsbewegingen in plaats van ze te voorspellen. Simple, Bollinger-banden zijn reactief, niet voorspellend en worden vaak een vertragingsindicator genoemd.
Bollinger-banden kunnen ook gevoelig zijn voor het afgeven van valse signalen. Er treedt bijvoorbeeld een valse uitbraak op wanneer de prijs van een actief het instappunt van de transactie passeert. Rapporteert een beurs, maar beweegt dan terug in de tegenovergestelde richting, wat resulteert in een verlies van handel.
Handelaren moeten begrijpen dat de standaardinstellingen niet bij alle strategieën passen bij het handelen met bollingerbands. Handelaren van langetermijnposities kunnen bijvoorbeeld de voorkeur geven aan een groter aantal perioden en een hogere standaarddeviatie. In tegenstelling kunnen daghandelaren en swingtraders minder periodes en een lagere standaarddeviatie gebruiken. Om deze reden kan de Bollinger Bands indicator het beste worden gebruikt in combinatie met andere indicatoren en technische analysetools als onderdeel van een uitgebreide handelsstrategie.
Bollinger Band Gebruikt
De volgende strategieën zijn de belangrijkste toepassingen van Bollinger-banden:
Voltooid en oververkocht
Een gemeenschappelijke strategie met Bollinger-banden is het identificeren van overbought of oververkochte marktomstandigheden. Wanneer de prijs van het aandeel bijvoorbeeld voortdurend de bovenste Bollinger-band raakt, wordt gedacht dat de markt overbought is en toe is aan een verkoop. Aan de andere kant, wanneer ze voortdurend de onderste band raken, is de markt misschien oververkocht, waardoor een koopsignaal wordt geactiveerd.
Het gebruik van banden om overgekochte/oververkochte omstandigheden aan te geven, hangt af van het concept van gemiddelde prijsomkering. De gemiddelde omkering gaat ervan uit dat als de prijs aanzienlijk afwijkt van het gemiddelde of gemiddelde, deze uiteindelijk terugkeert naar het langetermijngemiddelde. Medend omkeringshandel probeert te profiteren van extreme veranderingen in de koersen van een aandeel, ervan uitgaande dat het zal terugvallen naar zijn vorige staat.
Gemiddelde omkeringsstrategieën kunnen goed werken in bereikgerelateerde markten, omdat de prijzen aanzienlijk kunnen stuiteren tussen de twee banden. Bollinger-bands geven echter niet altijd nauwkeurige koop- en verkoopsignalen. Tijdens een sterke trend loopt de handelaar bijvoorbeeld het risico om transacties aan de verkeerde kant van de beweging te plaatsen, omdat de indicator te vroeg overgekochte of oververkochte signalen kan suggereren.
Om dit probleem op te lossen, kan een handelaar naar de algemene richting van de prijs kijken en vervolgens alleen handelssignalen nemen die hen in lijn brengen met de trend. Neem bijvoorbeeld alleen shortposities wanneer de bovenste band wordt gemarkeerd wanneer de trend naar beneden is. Als u wilt, kan de onderste band nog steeds als output worden gebruikt, maar een nieuwe longpositie wordt niet geopend omdat dat zou betekenen dat u tegen de trend ingaat.
De zeestraat
Een andere populaire strategie om te gebruiken met Bollinger Bands wordt een squeeze-strategie genoemd. Een compressie treedt op wanneer de volatiliteit naar lage niveaus daalt en de prijs zijwaarts begint te bewegen in een strakke consolidatie, waardoor de Bollinger-banden kleiner worden.
Een handelaar kan visueel een compressie identificeren wanneer de bovenste en onderste banden naderen, waardoor het voortschrijdend gemiddelde wordt verkleind. Een compressie is een teken van verminderde volatiliteit en wordt door beleggers beschouwd als een mogelijk teken van toekomstige verhoogde volatiliteit en potentiële handelsmogelijkheden. A contrario, hoe verder de banden van elkaar verwijderd raken, hoe waarschijnlijker de mogelijkheid van een daling van de volatiliteit is en hoe groter de mogelijkheid om een transactie te verlaten.
Unblocks
Als er een positieve divergentie is: wanneer indicatoren omhoog gaan terwijl de prijs daalt of neutraal blijft, is dit een bullish teken. Aan de andere kant, als er een negatieve divergentie is: wanneer de indicatoren dalen terwijl de prijs hoger beweegt, is dit een bearish teken.
Een opwaartse uitbraak signaleert handelaren om longposities te starten of shortposities te verlaten. In tegenstelling, een neerwaartse uitbraak signaleert handelaren om short posities te openen of long posities te verlaten. Een stop-loss order wordt traditioneel buiten de consolidatie geplaatst aan de andere kant van de uitbraak.
Het is echter belangrijk om erop te wijzen dat deze voorwaarden niet als handelssignalen moeten worden opgevat. De banden vertonen geen tekenen van wanneer de verandering kan plaatsvinden of in welke richting de prijs zou kunnen bewegen. Volgens Bollinger moet je naar andere indicatoren kijken om de richting van de uitbraak te bepalen. Het stelt voor om de relatieve sterkte index (RSI) te gebruiken samen met een of twee op volume gebaseerde indicatoren zoals de intraday intensiteitsindex of de accumulatie/distributie-index.
Rust day trading trends
Bollinger-banden helpen bepalen hoe sterk een aandeel stijgt (uptrend) en wanneer het mogelijk kracht verliest of omkeert. Deze gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt als leidraad bij het nemen van handelsbeslissingen. Onderwerpd zijn de aanbevelingen voor het gebruik van Bollinger banden in een stijgende lijn:
- Als de prijs zich in een sterke opwaartse trend bevindt, zal deze regelmatig de bovenste bandbreedte bereiken, wat aangeeft dat het aandeel naar boven tuimelt en handelaren kunnen profiteren van de mogelijkheid om een koopbeslissing te nemen. Als de koers dit niet doet, laat dit zien dat de uptrend momentum kan verliezen;
- Prijzen kunnen gedurende bepaalde perioden dalen, zelfs tijdens opwaartse trends. Dit staan bekend als pullbacks. Als de koers zich terugtrekt tijdens een opwaartse trend maar boven de (middelste) voortschrijdende gemiddelde lijn blijft en terugkeert naar de bovenste band, impliceert dit veel kracht;
- De prijs mag de onderste band niet raken wanneer deze zich in een sterke opwaartse trend bevindt. Als dat het geval is, is dit een mogelijke indicatie van een omkering of dat het aandeel aan kracht verliest.
Opmerking: De meeste technische handelaren proberen te profiteren van solide uptrends voordat een omkering optreedt. Als een actief geen nieuwe piek bereikt, hebben handelaren de neiging om het te verkopen om te voorkomen dat ze verliezen lijden door een omgekeerde trend. Het gedrag van een uptrend, of deze nu kracht of zwakte vertoont, en gebruik het als een teken van een waarschijnlijke trendomkering.
Downturday trading trends
Bollinger-banden helpen ook bepalen hoe sterk een aandeel daalt (downtrend) en wanneer het mogelijk versterkt of omkeert (opwaarts). Deze gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt als leidraad bij het nemen van handelsbeslissingen. Hieronder staan bijvoorbeeld de aanbevelingen voor het gebruik van Bollinger-banden in een neerwaartse trend:
- Als de prijs zich in een sterke neerwaartse trend bevindt, raakt of beweegt deze regelmatig de onderste bovenste band, wat aangeeft dat het aandeel keldert en dat handelaren kunnen profiteren van de mogelijkheid om te verkopen. Als de prijs dit niet doet, laat dit zien dat de neerwaartse trend momentum kan verliezen;
- Prijzen kunnen gedurende bepaalde perioden stijgen, zelfs tijdens een neerwaartse trend. Dit staan bekend als pullbacks. Wanneer er prijs pullbacks (maxima) zijn en de prijs onder de lijn van het voortschrijdend gemiddelde (gemiddeld) blijft en vervolgens in de onderste bandbreedte naar beneden beweegt, impliceert dit verkoopkracht;
- De prijs mag de bovenste band niet raken wanneer deze zich in een sterke neerwaartse trend bevindt. Als dat het geval is, is dit een mogelijke indicatie dat een trend vertraagt of omkeert.
Opmerking: Veel technische handelaren vermijden de handel tijdens downtrends, behalve om te zoeken naar koopkansen zodra de trend omkeert. De downtrend kan duren van minuten en uren tot maanden of zelfs jaren. Handelaren moeten proberen eventuele tekenen van neerwaartse trends vroeg genoeg te herkennen om hun investeringen te beschermen. Als de lagere banden een gestage neerwaartse trend vertonen, moeten beleggers zich ervan bewust zijn dat ze lange transacties vermijden die onrendabel zullen blijken te zijn.
Trendomkeringen vinden
Dubbele hoogtepunten en dubbele dieptepunten zijn essentiële technische analysemodellen die door handelaren worden gebruikt. Een dubbele top heeft een M-vorm en signaleert een bearish koersbeweging. Een dubbele bodem heeft een W-vorm en duidt op een bullish trendomkering.
M-top Trend Reversals
Een M-top is een verkoopsignaal. Het gebeurt wanneer de prijsactie de toppen van de bovenste lijn bereikt, zich vervolgens naar beneden herstelt en het eerste maximum vaststelt. Dan na een tijdje wordt er weer een maximum vastgesteld, en dit keer is het onder de bovenste band.
De tweede high mag niet hoger zijn dan de eerste en de tweede high mag de bovenste band niet raken of verslaan.
W-bottom trendomkeringen
A W-bottom is een koopsignaal. Het gebeurt wanneer de prijsactie de bottom line bereikt en zich vervolgens herstelt, waarbij het eerste dieptepunt wordt ingesteld. Zo wordt na een tijdje weer een minimum vastgesteld, en deze keer is het boven de onderste band.
Het tweede laag mag niet minder zijn dan het eerste en het tweede laag mag de onderste band niet raken of verslaan. Deze bullish handelsopstelling wordt bevestigd wanneer de prijsactie beweegt en sluit boven de middelste lijn (SMA).
Pro en tegen Bollinger bands
Net als bij de meeste andere technische analysetools hebben Bollinger-bands ook hun eigen unieke voor- en nadelen. Daarom is het cruciaal om te begrijpen waar deze momentumindicator uitblinkt en waar hij niet het meeste uit het gebruik haalt.
Benefits
- Het werkt goed in niet-trending marktomstandigheden;
- Groot hulpmiddel voor het meten van volatiliteit, die gemakkelijk kan worden gezien als smalle of verbrede Bollinger-banden;
- Gebruik om nieuwe trends en het einde van trends te identificeren, waardoor ze een echt multifunctionele indicator worden;
- Gebruik om overgekochte en oververkochte omstandigheden te identificeren;
- Gebruik om significante bewegingen in de markt te identificeren;
- Simpel toe te passen en relatief direct;
- Wanneer ze automatisch worden gevolgd door een handelsplatform, zijn de banden gebruiksvriendelijk en kunnen ze een andere dimensie toevoegen aan grafiekanalyse voor handelaren.
Advantages
- Bands zullen niet in staat zijn om prijspatronen te voorspellen als vertragingsindicator. Piuttosto volgt recente marktbewegingen die suggereren dat handelaren mogelijk geen signalen ontvangen totdat de prijsbeweging al aan de gang is;
- Mint in het identificeren van de wendingen van de cyclus, het geven van veel valse signalen;
- Houd er rekening mee dat John Bollinger zelf sterk zinspeelde op Bollinger-banden om te worden gebruikt in combinatie met andere vormen van technische analysetools, omdat ze niet alle gegevens bevatten die nodig zijn voor een correcte analyse van prijsactie.
In conclusie
Om samen te vatten zijn Bollinger-banden een waardevol hulpmiddel voor technische analyse. Een trendindicator worden Bollinger-banden gebruikt om volatiliteit en prijsdynamiek in de markt te analyseren, die beide gunstig zijn bij het snel openen en sluiten van transacties in een turbulente markt.
Bollinger-banden kunnen ook helpen bij het voorspellen van trendomkeringen. Handelaren moeten echter niet vergeten dat Bollinger-bands gebaseerd zijn op historische informatie. Daarom kunnen bands alleen reageren op prijsbewegingen, maar geen toekomstige prijsbewegingen voorspellen.
Veelgestelde vragen over Bollinger Bands
Wat zijn Bollinger Bands?
Bollinger Bands, ontwikkeld door John Bollinger in het midden van de jaren 1980, zijn een populaire technische analysetool die door handelaren wordt gebruikt om de markten te analyseren. Bollingerbanden bestaan uit drie banden: de middellijn (eenvoudig voortschrijdend gemiddelde), de bovenste lijn en de onderste lijn. De centrale band dient in wezen als basis voor zowel de boven- als onderkant.
Hoe bollingerbands te interpreteren?
Bollinger-banden zijn een trendindicator die volatiliteit en prijsdynamiek in de markt detecteert. Tijdens perioden van lage volatiliteit zijn de banden smal, terwijl bollingerbanden dramatisch groeien tijdens perioden van hoge volatiliteit. De consensus is dat wanneer de prijs de bovenste band bereikt, deze als overbought wordt beschouwd en wanneer de prijs de onderste band nadert, als oververkocht wordt beschouwd.
Wat zijn Bollinger bands voor?
Sinds Bollinger-banden unieke inzichten bieden in prijs en volatiliteit, kunnen handelaren verschillende toepassingen voor hen vinden, waaronder het bepalen van overbought- en oververkochte niveaus, als trendtool, het monitoren van breakouts en het beslissen van in- en uitstappunten voor een transactie.
Wat zijn de grenzen?
Als een achterblijvende indicator zal het niet in staat zijn om prijsbewegingen te voorspellen. Daarom ontvangen handelaren mogelijk geen signalen totdat de prijsbeweging al aan de gang is.
Bollinger-banden kunnen niet als zelfstandige handelsmethode worden gebruikt. Ze zijn slechts een indicator die is ontworpen om handelaren te voorzien van gegevens over prijsvolatiliteit. John Bollinger stelt voor om ze te gebruiken in combinatie met andere niet-gerelateerde indicatoren die meer directe marktsignalen geven.